I．单选题
1．我国商业银行风险管理中最重要的内容是（）。
A．信用风险管理
B．操作风险管理
C．流动性风险管理
D．市场风险管理
命题依据：考纲3.1.1
认知程度：理解
难度：易
答案及说明：A
2．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些独特的特征，这不包括（）。
A．内部关联交易频繁
B．企业经营绩效差
C．财务报表真实性差
D．系统性风险较高
命题依据：考纲3.1.2
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
3．个人零售贷款的风险不包括（）。
A．借款人的真实收入状况难以掌握
B．借款人的偿债能力有可能不稳定
C．贷款购买的商品价格上涨导致贷款额度的增加
D．抵押权益实现困难
命题依据：考纲3.1.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：C
4．（）的定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义。
A．违约概率
B．违约
C．风险
D．违约频率
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：易
答案及说明：B
5．假定某借款人半年期的违约概率为0.01%，一年期的违约概率为0.02%，按照《巴塞尔新资本协议》的具体规定，该借款人的违约概率为（）。
A．0.01%
B．0.02%
C．0.03%
D．0.05%
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：C
6．普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中不包括（）。
A．还款能力
B．流动性
C．资产质量
D．盈利水平
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：A
7．商业银行通常采用各种模型来进行法人客户评级，在以下此类模型中，主要针对上市公司的是（）。
A．Z计分模型
B．ZETA模型
C．RiskCalc模型
D．KPMG风险中心定价模型
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：A
8．某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为（）。
A．1%
B．1.02%
C．2%
D．3%
命题依据：考纲3.2.
认知程度：应用
难度：难
答案及说明：B
9．参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在管理客户期，宜采用（）。
A．信用局评分
B．申请评分
C．行为评分
D．Credit Monitor评分
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：C
10．根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分的贷款属于（）。
A．次级类贷款
B．损失类贷款
C．可疑类贷款
D．关注类贷款
命题依据：考纲3.2.2
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：B
11．Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，关于它的以下说法，不正确的是（）。
A．该模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
B．该模型在计算上不使用历史数据
C．该模型比较适用于投机类型的借款人
D．该模型可以参做CreditMetrics模型的补充
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
12．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（）。
A．经营风险分析
B．管理风险分析
C．信用风险分析
D．行业风险分析
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：C
13．以下关于商业银行组合损失的压力测试的说法，不正确的是（）。
A．压力测试只能说明事件的影响程度，不能说明事件发生的可能性
B．压力测试对管理层决策的帮助并不是很大
C．压力测试是对组合长期风险状况的一种衡量
D．压力测试属于一种战术性的风险管理方法
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：C
14．按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。
A．完全等同于内部评级法
B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D．是实施内部评级法的惟一必备条件
命题依据：考纲3.2.5
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
15．商业银行的客户风险构成了信用风险的微观层面，其内生变量包括（）两类。
A．品质量指标和实力类指标
B．环境类指标和财务指标
C．基本面指标和财务指标
D．环境指标和实力类指标
命题依据：考纲3.3.1
认知程度：记忆
难度：易
答案及说明：C
17．假定某银行2006会计年度结束时应提准备为20亿元人民币，实际提取一般准备10亿元，专项准备5亿元，则其贷款损失准备充足率为（）。
A．25%
B．50%
C．75%
D．80%
命题依据：考纲3.3.2
认知程度：应用
难度：易
答案及说明：C
18．商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是（）。
A．行业净资产收益率
B．资本积累率
C．行业盈亏系数
D．行业产品产销率
命题依据：考纲3.3.3
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：C
19．组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。
A．风险等级限额和行业限额
B．授信集中度限额和总体组合限额
C．行业限额和集团限额
D．行业限额和产品限额
命题依据：考纲3.4.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
20．商业银行贷款定价主要考虑资金成本、经营成本、风险成本、资本成本等因素，税收成本包含于（）。
A．资金成本
B．经营成本
C．风险成本
D．资本成本
命题依据：考纲3.4.2
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
21．信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）。
A．住房抵押贷款信用风险暴露
B．零售信用风险暴露
C．企业/机构信用风险暴露
D．公用事业信用风险暴露
命题依据：考纲3.4.2
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：C
22．在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。
A．预期损失率=违约概率×违约损失率
B．预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C．预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D．以上公式均不对
命题依据：考纲3.4.
认知程度：理解
难度：易
答案及说明：A
23．将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。
A．总收益互换
B．信用价差衍生产品
C．信用违约互换
D．信用联动票据
命题依据：考纲3.4.
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：A
24．假定某商业银行与交易对方签订的信用远期合约的价差为G1，债权到期时的价差为G2，如果G1＞G2，则（）。
A．交易对方向商业银行支付两者的差额部分
B．商业银行向交易对方支付两者的差额部分
C．交易双方互不支付
D．不一定
命题依据：考纲3.4.5
认知程度：应用
难度：中
答案及说明：B
II．多选题
1．以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程，属于非财务因素分析的是（）。
A．管理层风险分析
B．行业风险分析
C．生产和经营风险分析
D．宏观经济分析
E．自然环境分析
命题依据：考纲4.1.1
认知程度：理解
难度：易
答案及说明：ABCDE
2．下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（）。
A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E．信贷资产过度集中于特定信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险
命题依据：考纲3.1.4
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ABCDE
3．以下说法中，正确的有（）。
A．违约概率即通常所称的违约率
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D．违约概率是事后检验的结果，而违约频率是分析模型作出的事前预测
E．违约频率可作为内部评级的直接依据
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：BC
4．一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。
A．利率水平提高
B．货币政策变得较为宽松
C．借款人财务杠杆提高
D．经济转入萧条
E．借款人收益波动性变大
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ACDE
5．以下模型属于国际上广泛应用的组合模型的有（）。
A．Credit Monitor模型
B．CreditMetrics模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Risk+模型
E．Risk Calc模型
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：BCD
6．以下各因素会比较显著的影响国家主权评级的有（）。
A．人口
B．人均收入
C．违约史指标
D．经济发展指标
E．宗教文化
命题依据：考纲3.2.4
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：BCD
7．关于信用风险内部评级的以下说法，不正确的是（）。
A．内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
B．内部评级只对客户的信用风险进行评价
C．内部评级侧重定量分析
D．内部评级的评级对象主要是政府和大企业
E．商业银行基于其内部评级结果，一般以标准化方式计量信用风险
命题依据：考纲3.2.5
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ABDE
8．商业银行的风险经理需要密切关注企业出现的早期财务预警指标，这主要包括（）。
A．固定资产的剧烈变动
B．准备金的大量增加
C．流动负债的异常增加
D．较高的负债与所有者权益比
E．迅速增加的销售额
命题依据：考纲3.3.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ABCDE
9．商业银行在对区域风险进行分析时，预示着区域经营环境恶化的相关警示信号包括（）。
A．区域经济整体下滑
B．区域内产品质量普遍提高
C．区域内主导产业产品热销
D．区域内产业集中度高，且主导产业出现衰退的迹象
E．区域内客户资信状况普遍降低
命题依据：考纲3.3.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ADE
10．商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括（）。
A．贷款
B．可交易资产
C．衍生产品
D．信用证
E．抵押
命题依据：考纲3.4.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ABCD
11．关于商业银行贷款转让的以下说法，正确的有（）。
A．贷款转让通常指贷款有偿转让
B．贷款转让又被称为贷款出售
C．贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率
D．大多数贷款转让属于一次性、无追索、不同性质的贷款的组合在贷款二级市场上公开打包出售
E．与组合贷款转让相比，各单笔贷款的转让则相对困难
命题依据：考纲3.4.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ABC
12．关于商业银行经济资本的以下说法，正确的有（）。
A．经济资本能够比较细致地反映不同风险水平资产对资本要求的差异
B．经济资本的存在，强调了对资本的有偿占用，即占用资本防范风险是需要付出成本的，这种风险成本将通过资本回报得以反应
C．经济资本的计量主要取决于置信水平和银行风险计量水平
D．根据《巴塞尔新资本协议》的计量方法，计算每笔债项经济资本时均要考虑相关性
E．一个组合总体的经济资本要求，往往小于针对组合内各债项所单独计算的经济资本的总和
命题依据：考纲3.4.4
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：ABCDE
III．判断题
1．目前我国商业银行尚未真正开展针对个人客户的循环零售贷款义务。（）
命题依据：考纲3.1.3
认知程度：记忆
难度：易
答案及说明：T
2．KPMG风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场上不存在风险，所有资产都是无风险的。（）
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：F
3．如果客户已经违约，则商业银行的违约风险暴露为其违约时的债务账面价值。（）
命题依据：考纲3.2.2
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：T
4．在Credit Risk +模型的计算过程中，假设每一组的平均违约率都是固定的，而事实并非如此，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。（）
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：T
5．一般而言，紧缩性的货币政策有助于改善行业经营状况，而扩张性的货币政策则不利于行业发展。（）
命题依据：考纲3.3.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：F
6．信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，其违约保护功能在合约的买方和卖方之间是相同的。（）
命题依据：考纲3.4.5
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：F
I．单选题
1．假定某企业2006年的税后收益为65万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，则其利息偿付比率约为（）。
A．300%
B．325%
C．425%
D．600%
命题依据：考纲3.1.1
认知程度：应用
难度：难
答案及说明：D
2．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．系统性风险较高
D．风险监控难度较小
命题依据：考纲3.1.2
认知程度：理解
难度：易
答案及说明：D
3．个人住房抵押贷款是商业银行零售贷款的重要组成部分，其风险管理也是商业银行风险管理的重点之一，一般而言，其风险不包括（）。
A．经销商风险
B．“假按揭”风险
C．由于房地产价值上升而导致贷款增加的风险
D．借款人的经济财务状况变动风险
命题依据：考纲3.1.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：C
4．《巴塞尔新资本协议》中违约的定义，体现了以（）为中心的信用风险管理理念。
A．客户
B．资本
C．利润
D．银行
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：A
5．以下对违约概率的说法，正确的是（）。
A．巴塞尔委员会设定了0.05%的下限
B．计算违约概率的期限与贷款期限完全一致
C．《巴塞尔新资本协议》利用违约概率的计算，给风险权重设定了下限
D．如果商业银行采用内部评级法初级法，则必须按照监管要求估计违约概率，如果其采用的是内部评级法高级法，则不必按照监管要求估计违约概率
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：C
6．假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。
A．违约概率
B．违约频率
C．不良债项余额在所有债项余额的占比
D．违约损失率
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
7．Credit Monitor模型是国际银行业广泛采用的法人客户评级模型之一，该模型认为，企业向银行借款相当于（）。
A．银行持有一个基于企业资产价值的看涨期权
B．银行持有一个基于企业债务价值的看涨期权
C．银行持有一个基于企业资产价值的看跌期权
D．银行持有一个基于企业资产价值的看跌期权
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：A
8．假定一笔贷款在前三年的死亡率分别为1%、2%、5%，则此笔贷款前3年的累计死亡率为（）。
A．3%
B．5%
C．8%
D．92%
命题依据：考纲3.2.1
认知程度：应用
难度：难
答案及说明：C
9．一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。
A．5%
B．15%
C．20%
D．25%
命题依据：考纲3.2.2
认知程度：应用
难度：中
答案及说明：D
10．根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失的贷款属于（）。
A．次级类贷款
B．损失类贷款
C．可疑类贷款
D．关注类贷款
命题依据：考纲3.2.2
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：A
11．根据原理上的差异，信用风险组合模型可以分为解析模型和仿真模型两类，以下模型属于仿真模型是（）。
A．Credit Risk+
B．Credit Monitor
C．CreditMetricis
D．Credit Portfolio View
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：D
12．典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A．资产分组
B．蒙特卡罗模拟
C．集中度指标
D．历史损失数据均值与方差替代
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
13．某商业银行观测到两组客户（每组4人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）和（4%，7%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数约为（）。
A．0.17
B．0.5
C．0.67
D．0.83
命题依据：考纲3.2.3
认知程度：应用
难度：难
答案及说明：C
14．如果一家银行采用标准法计量信用风险，假设其对某居民提供了100万人民币的无抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。
A．35
B．65
C．75
D．100
命题依据：考纲3.2.5
认知程度：应用
难度：中
答案及说明：C
15．下面关于商业银行非预期损失的说法，错误的是（）。
A．非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
C．非预期损失真正体现了银行的风险所在
D．从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
命题依据：考纲3.2.5
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：B
16．对于商业银行而言，贷款决策前预见风险并采取预控措施、贷后管理过程中监测到风险并迅速补救、风险发生后进行事后处理这三种方式都可以降低信用风险所带来的实际损失，一般而言，这三种方式中对降低实际损失的贡献度最高的应为（）。
A．贷款决策前预见风险并采取预控措施
B．贷后管理过程中监测到风险并迅速补救
C．风险发生后进行事后处理
D．无法判断
命题依据：考纲3.3.1
认知程度：理解
难度：中
答案及说明：A
17．6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中不包括（）。
A．流动性
B．抵押品
C．经济周期的走势
D．资本
命题依据：考纲3.3.3
认知程度：记忆
难度：中
答案及说明：A
18．商业银行在进行行业风险分析时，发现某行业内企业2006年初所有者权益之和为500亿元人民币，该年末，其所有者权益之和为600亿人民币，则该行业的资本积累率为（）。
A．20%
B．50%
C．100%
D．120%
命题依据：考纲3.3.3
认知程度：应用
难度：中
答案及说明：A
19．与综合发现风险报告不同，商业银行专项风险报告主要是（）。
A．对常规信息进行定期报告
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